Alternativ trading delta definition

Alternativ Delta. Options Delta är förmodligen det enda viktigaste värdet för grekerna att förstå, för det indikerar hur känsligt ett alternativ är att förändras i priset på den underliggande säkerheten. I enkla termer kommer det att berätta i teorin hur mycket Priset på ett alternativ kommer att röra sig i förhållande till varje 1 rörelse i priset på den underliggande tillgången. Ett alternativ med hög delta kommer att flytta in pris betydligt i proportion till prisrörelserna för den underliggande säkerheten, medan en med låg delta kommer att flytta mindre ofta På denna sida tittar vi på egenskaperna hos Delta och hur du kan använda den. Sektion Innehåll Snabblänkar. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Mäklare. Egenskaper för Delta. Deltavärdet för ett alternativ uttrycks vanligtvis som ett tal mellan -1 och 1, även om det också kan vara mellan -100 och 100. Detta nummer talar i grunden hur mycket priset på optio N kommer att flytta för varje 1 flyttas priset på den underliggande tillgången. Exempelvis skulle ett deltavärde på 50 eller 50 om 100-skalaen används, betyda att priset skulle teoretiskt öka 50 för varje 1 pris på Den underliggande säkerheten ökar med och minskar 50 för varje 1. Priset på den underliggande säkerheten faller med. Ett negativt deltavärde, såsom -50, skulle innebära att prisalternativet skulle gå i motsatt riktning till priset på den underliggande säkerheten Så ett delta-värde på -50 skulle innebära att priset skulle teoretiskt falla 50 för varje 1 priset på den underliggande säkerheten ökar med och öka 50 för varje 1 fallet av den underliggande säkerheten faller. De har positiva deltavärden mellan 0 och 1 eftersom deras värde ökar när priset på den underliggande säkerheten ökar och faller i värde när priset på den underliggande säkerheten går ner. Puttar har negativt deltavärde mellan 0 och -1 eftersom deras värde faller när priset på den Den underliggande säkerheten ökar och ökar när priset på den underliggande säkerheten sänks. Det faktiska deltavärdet för ett alternativ kommer i stor utsträckning att bero på två faktorer, moneyness och tiden kvar till utgången. Delvärdet är inte fixat och det ändras baserat på marknadsförhållandena Det ökar när ett alternativ blir djupare in i pengarna och minskar när det kommer längre ut ur pengarna. Därför flyttas deltavärdet av ett samtal närmare 1 när stocken stiger och närmare 0 när stock faller. kommer att flytta mot -1 när beståndet faller och mot 0 när beståndet stiger. Förmåner som exakt motsvarar pengarna kommer vanligtvis att ha ett värde som är mycket nära 50 Den kurs vid vilken värdet kommer att förändras i förhållande till hur Priset på den underliggande säkerheten som rör sig mäts av en annan av alternativen Greeks Gamma. Den andra huvudfaktorn som påverkar deltavärdet är tiden kvar till utgången, eftersom mindre tid finns fram till utgången da Desto kortare tid finns det för priset på den underliggande säkerheten att förändra. Därför är ett alternativ mer benäget att hålla sig i sitt nuvarande tillstånd av moneyness ju närmast utgångsdatumet är. Det innebär att deltavärdet av i penga samtal tenderar att flytta mot 1 som utgångsförfaranden eller -1 för sätta alternativ medan de ut ur pengarna alternativen brukar röra sig mot 0.Putera alternativ Delta till Use. There är väsentligen två huvudsakliga sätt som en alternativ näringsidkare kan använda delta Det är viktigt att kom ihåg att detta värde bara är en indikation på hur priset på ett alternativ sannolikt kommer att förändras och inte en garanti för hur det kommer att förändras. Primärt bruk av delta är att ge dig en uppfattning om hur mycket pengar du ska göra om det underliggande lagret rör sig som du förväntar dig eller hur mycket du kommer att förlora om det underliggande lagret rör sig i motsatt riktning. Det kan hjälpa dig att avgöra vilka alternativ som ger dig bästa valuta för pengarna när det gäller att dra fördel av vad du förväntar dig hända. Du kan till exempel tro att lager i företag X kommer att öka i ett visst pris under en viss tidsperiod. Genom att studera deltavärdena för de relevanta samtalen med olika slagpriser kan du sedan försöka utreda hur man maximerar dina potentiella avkastningar eller minimera dina potentiella förluster. Vid penningkontrakten blir billigare än i penningkontrakten och ut ur penningkontrakten blir billigare. Genom att jämföra priset på dessa kontrakt med deras deltavärden kan du träna hur mycket du förväntar dig att göra om Company X flyttar som du förväntar dig. Det kan vara att du står för att få en bättre avkastning på din investering med det billigare av pengar kontrakten, eller det kan vara att pengarna kontrakten kommer att träna bättre för dig. Den andra huvudanvändningen är baserad på sannolikhet Delta-värdet av ett alternativ kan användas för att bestämma den ungefärliga sannolikheten för att den går ut i pengarna Ju närmare deltavärdet är till 0, desto mindre chans det har Av slutförandet i pengarna Omvänt kallar alternativ med ett deltavärde nära 1 och sätter alternativ med ett värde nära -1 har en mycket hög chans att slutföra i pengarna. Trots att beräkningarna bakom delta är inte specifikt relaterade till sannolikheten i detta känsla är det fortfarande ett rimligt sätt att mäta den grova sannolikheten för att ett alternativ löper ut i pengarna. Det kan i sin tur hjälpa dig att veta vilka branscher att göra eftersom du kan väga upp riskerna i en handel mot styrkan i dina förväntningar på vad som händer med relevant underliggande lager. När du skapar spreads kan det vara en bra idé att beräkna spridets totala deltavärde. Det här är en enkel beräkning där du bara lägger till värdet på alla dina positioner. Om du till exempel ägde två samtal som hade ett värde av 60 och en satt till ett värde av - 40, då har din position ett totalt deltavärde på 80 2 x 60 1 2 plus 40 - 80. Delvärden kan också användas för att ställa in mål för Dina affärer, och att bestämma vid vilken tidpunkt y du bör stänga en handel och ta din vinst eller minska dina förluster. BREAKING DOWN Delta. Delta-värdena kan vara positiva eller negativa beroende på vilken typ av alternativ som till exempel Delta för ett samtal alternativ varierar alltid från 0 till 1, eftersom som Underliggande tillgångsökningar i pris, köpoptioner ökar i pris Put optionsintervall varierar alltid från -1 till 0 eftersom när den underliggande säkerheten ökar, sänks värdet på säljoptioner till exempel om ett säljalternativ har ett delta på -0 33, om Priset på den underliggande tillgången ökar med 1, priset på put-alternativet kommer att minska med 0 33 I praktiken beror beräkningen av beräkningsmjukvaran med hjälp av fasta beräkningar Tekniskt är värdet av alternativet s delta det första derivatet av värdet av alternativet med avseende på Det underliggande säkerhetspriset Delta används ofta av investeringsproffs och handlare för säkringsstrategier. Delbeteendeexempel. Delta är en viktig statistik för att beräkna, eftersom det är en av huvudorsakerna till att alternativpriserna flyttar vägen t hatt de gör Uppförandet av call and put option delta är mycket förutsägbart och är mycket användbart för portföljförvaltare, handlare och enskilda investorer. Call option Delta beteende beror på om alternativet är in-the-money, vilket innebär att positionen för närvarande är lönsam, Kontantpengar, vilket betyder att optionspriset för närvarande är lika med det underliggande aktiens pris eller out of the money, vilket innebär att alternativet för närvarande inte är lönsamt. In-the-money-ringsalternativet kommer närmare 1 som utgångsförfaranden Kontantoptionerna har vanligtvis ett delta på 0 5, och deltaet i de exklusiva samtalalternativen närmar sig 0 som utgångsförfaranden. Ju djupare pengarna är, desto närmare kommer deltaet att vara till 1, och ju mer alternativet kommer att verka som den underliggande tillgången. Alternativ för alternativ Delta-beteenden beror också på om alternativet är penga, penga eller utan pengar och är motsatt av köpoptioner In-the-money put options går närmare -1 som utgångsmetoder At - Alternativen för pengarna har vanligtvis ett delta på -0 5, och deltaet för out-of-the-money-uppsättningsalternativen närmar sig 0 som utgångsförfaranden. Ju djupare pengarna är, desto närmare kommer deltaet att vara -1. Vilka är alternativ Delta. Options Delta - Definition. Options Delta mäter känsligheten av ett alternativ s pris till en förändring i priset på den underliggande stock. Options Delta - Introduktion. Kanske den mest exotiska sak du någonsin skulle lära dig i alternativen Handel är alternativ greker. I lekman termer är delta de alternativa grekiska som berättar hur mycket pengar ett aktieoption kommer att öka eller sänka i värde med en 1 ökning eller minskning i det underliggande lagret, vilket också översätter till vinstmängden du kommer att göra när den underliggande aktien stiger. Det innebär att ju högre deltavärdet ett aktieoption har, ju mer kommer det att stiga med varje 1 ökning i underliggande aktieoptioner. Optioner med delta 0 7 förväntas stiga 0 70 med en 1 Ökning av underliggande aktieoptioner värde påverkas mest av förändringar i priset på det underliggande beståndet, vilket gör deltavärdet av aktieoptioner de enskilt viktigaste alternativen grekerna för att förstå i options trading. Where To Delta i Options. You kan få deltavärdet, liksom andra alternativ grekiska, från en slags alternativkedja som kallas Pricer, som finns tillgänglig på alla välrenommerade online optionsmäklare. Nedan finns ett exempel på en alternativ pricer som tas från. Optioner Delta - Egenskaper. Positiv Tid till utgångsdatum och Alternativ Moneyness Vi har diskuterat effekter av Options Moneyness on Options Deltavärdet i stort sett överallt Alternativet Delta ökar som alternativ går mer och mer i pengarna och minskar när alternativen går mer och mer ut ur pengarna Alternativ Delta i In Pengar alternativen ökar också som utgångsförfaranden och alternativen delta av ur pengarna alternativen minskar som utgångs metoder När man tänker på alternativ delta representerar sannolikheten att sluta i pengarna efter utgången är det inte svårt att förstå varför alternativen delta i pengarna alternativen närmar sig 100 som utgången närmar sig och varför alternativ delta av av pengarna alternativen närmar sig 0 som utgången nära. Att veta att närmare termen i penningoptionerna har en högre delta värde än långsiktiga alternativ på samma lösenpris gör att du kan välja rätt alternativ för att optimera vinsten för din förväntade innehavstid Om du förväntar dig att ett lager ska samlas inom några dagar skulle du köpa närmaste alternativ i stället för längre sikt alternativ för att ge en högre vinst på samma rörelse i underliggande aktie. Exempel Exempel på att XYZ-bolaget handlar på 30 den 1 januari 2008 Det är Jan-utgåvan 25 köpoptionsoptioner med deltavärde på 0 75 och dess utgångsdatum 25 prissättning alternativ har deltavärde på 0 7.Assuming XYZ stiger till 32 inom 2 dagar. Jan 25 Samtal stiger med 2 x 0 75 1 50.Mar 25 Samtal stiger med 2 x 0 7 1 40.Kalkylera aggregatalternativ Delta. När du har en portfo Lio med många olika aktieoptioner på ett enda lager är det användbart att veta om värdet på din portfölj går upp eller ner med ett drag i det underliggande lagret. Det är också användbart att veta om din portfölj kommer att fungera bra eller inte när Den totala marknaden går upp eller ner Du gör detta genom att samla de totala alternativen delta i din portfölj Generellt sett när den totala marknaden är hausse kommer din portfölj det bra om det har positiva aggregatalternativ delta och när den totala marknaden är baisse, din portfölj skulle fungera bra om det har ett negativt aggregatalternativ Delta Aggregate Options Delta är också känd som Position Delta. Beräkning av aggregatalternativ Delta är väldigt enkelt. Du kan helt enkelt lista ut alla deltavärdena för alla alternativ i din portfölj och summera dem tillsammans kommer att göra. Sampling Options Trading Portfolio 1.